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1.
从绿色建筑供给侧角度出发,构建消费者效用函数、开发商利润函数和政府与开发商的演化博弈模型,分析消费者绿色偏好、建筑绿色度、成本等因素对建筑价格、需求和利润的影响以及政府动态奖惩政策下系统的演化稳定策略。结果表明:消费者绿色偏好支付系数和建筑绿色度的增大有利于绿色建筑价格、需求和利润的提高,但高成本却使需求和利润降低;政府采用静态补贴与静态税收政策时,博弈系统不存在演化稳定策略,采用动态补贴与静态税收、静态补贴与动态税收、动态补贴与动态税收三种政策组合时,系统存在演化稳定策略;动态补贴与静态税收的政策组合在推动绿色建筑发展方面优于其他政策;开发商开发绿色建筑的概率与补贴上限值呈负相关,与税收上限值呈正相关。 相似文献
2.
3.
吉林省2000-2005年生育情况分析 总被引:1,自引:0,他引:1
吉林省2005年人口出生率7.89‰,低于全国平均水平,人口和计划生育工作形式总体是好的。但通过对吉林省2000-2005年生育情况的调查发现,全省低生育水平面临反弹的现实风险。我们必须清醒地看到,违法生育数量相对增加,一胎违法生育所占比例较大,再婚违法生育占违法多胎生育比例较大。在详细分析产生问题原因的基础上结合工作实际提出解决违法生育增多问题的建议。 相似文献
4.
郝黎 《青岛科技大学学报(社会科学版)》2003,19(4):75-79
平卢淄青镇是唐代的一个重要藩镇,它的建立、灭亡及内部环境都呈现出一定特色:它是由原平卢军南下青齐地区而建,内部稳定,而迅速败亡的原因主要是人民反对割据。 相似文献
5.
本文首先阐明了研究E3的重要意义,然后指出E3的一般性质。奇点的分类与判定极限环线与奇异闭轨的存在性与唯一性,相对位置与代数曲线解. 相似文献
6.
以期货合约的每一交易日的对数涨跌率来反映市场风险,借助VaR风险价值法,运用加权核估计技术(WKDE)和指数加权滑动模型(EWMA),建立了基于期货组合中持有头寸不同且可以进行风险对冲的期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决了同种商品、不同月份期货组合每一交易日最大损失的确定问题,并通过实证研究验证了模型的实用性.该模型的特点一是借助WKDE法预测组合中单个合约每一交易日涨跌率最大日亏损值,充分体现了期货合约涨跌率的实际走势,使VaR估计更加精确.二是通过动态迁移相关系数矩阵的计算保证了模型的精确性.采用EWMA模型预测动态变化的方差-协方差矩阵,从实证的角度得到更精准的动态迁移相关系数矩阵.三是考虑了组合中多头和空头不同头寸之间的风险对冲,避免了实际中期货组合风险的线性相加而造成放大风险或减少风险的不准确性,从而能较好地保证了模型的预测精度及准确性.四是通过基于风险非线性叠加建立的期货组合风险评价模型解决了SPAN系统中期货组合风险的线性叠加问题,从而得到更合理的组合风险预测值. 相似文献
7.
《Journal of Statistical Computation and Simulation》2012,82(2):145-187
This paper studies the effects of non-normality and autocorrelation on the performances of various individuals control charts for monitoring the process mean and/or variance. The traditional Shewhart X chart and moving range (MR) chart are investigated as well as several types of exponentially weighted moving average (EWMA) charts and combinations of control charts involving these EWMA charts. It is shown that the combination of the X and MR charts will not detect small and moderate parameter shifts as fast as combinations involving the EWMA charts, and that the performana of the X and MR charts is very sensitive to the normality assumption. It is also shown that certain combinations of EWMA charts can be designed to be robust to non-normality and very effective at detecting small and moderate shifts in the process mean and/or variance. Although autocorrelation can have a significant effect on the in-control performances of these combinations of EWMA charts, their relative out-of-control performances under independence are generally maintained for low to moderate levels of autocorrelation. 相似文献
8.
Laleh Tafakori A. R. Soltani 《Journal of Statistical Computation and Simulation》2017,87(9):1901-1910
An interesting class of continuous distributions, called Cauchy-type mixture, with potential applications in modelling erratic phenomena is introduced by Soltani and Tafakori [A class of continuous kernels and Cauchy type heavy tail distributions. Statist Probab Lett. 2013;83:1018–1027]. In this work, we provide more insights into the Cauchy-type mixture distributions, involving certain characterizations, connections with the generalized Linnik distributions and the class of discrete distributions induced by stable laws. We also prove that the Laplace transform of Cauchy-type mixture distributions when normalized by constant terms become as a density functions in terms of distributional conjugate property. 相似文献
9.
Seasonal fractional ARIMA (ARFISMA) model with infinite variance innovations is used in the analysis of seasonal long-memory time series with large fluctuations (heavy-tailed distributions). Two methods, which are the empirical characteristic function (ECF) procedure developed by Knight and Yu [The empirical characteristic function in time series estimation. Econometric Theory. 2002;18:691–721] and the Two-Step method (TSM) are proposed to estimate the parameters of stable ARFISMA model. The ECF method estimates simultaneously all the parameters, while the TSM considers in the first step the Markov Chains Monte Carlo–Whittle approach introduced by Ndongo et al. [Estimation of long-memory parameters for seasonal fractional ARIMA with stable innovations. Stat Methodol. 2010;7:141–151], combined with the maximum likelihood estimation method developed by Alvarez and Olivares [Méthodes d'estimation pour des lois stables avec des applications en finance. Journal de la Société Française de Statistique. 2005;1(4):23–54] in the second step. Monte Carlo simulations are also used to evaluate the finite sample performance of these estimation techniques. 相似文献
10.
In this paper, we consider the problem of estimating the Laplace transform of volatility within a fixed time interval [0,T] using high‐frequency sampling, where we assume that the discretized observations of the latent process are contaminated by microstructure noise. We use the pre‐averaging approach to deal with the effect of microstructure noise. Under the high‐frequency scenario, we obtain a consistent estimator whose convergence rate is , which is known as the optimal convergence rate of the estimation of integrated volatility functionals under the presence of microstructure noise. The related central limit theorem is established. The simulation studies justify the finite‐sample performance of the proposed estimator. 相似文献